包络定理是在最大值函数与目标函数的关系中,我们看到,当给定参数 a 之后,目标函数中的选择变量 x 可以任意取值。如果 x 恰好取到此时的最优值,则目标函数即与最大值函数相等。

术语解释

包络定理即分析参数对函数极值的影响,按情况可分为无约束极值和条件极值。

主要应用

无约束极值

考虑含参量a的函数

的无条件极值问题(x是内生变量,a是外生变量)。

显然,一般地其最优解V是参量a的函数,即

包络定理指出:V对a的导数等于f对a的偏导数(注意是f对“a所在位”变量的偏导数)。

而且,我们还可以注意到,当目标函数与最大值函数恰好相等时,相 应的目标函数曲线与最大值函数曲线恰好相切,即它们对参数的一阶导数相等。对这一 特点的数学描述就是所谓的“包络定理”。

数理表示:

条件极值

包络定理指出,某参数对目标函数极值的影响,等于拉格朗日函数直接对该参数求偏导数,并在最优解处取值的情况。在微观经济学中有广泛应用。

数理表示: