田萍,女,中共党员,吉林大学商学院数量经济系教授。主要研究方向为随机金融资产定价与风险管理

人物经历

田萍,1999年6月毕业于吉林大学数学学院概率统计专业,获得理学学士学位;

2002年6月于吉林大学数学学院概率论与数理统计学专业毕业,获得理学硕士学位;

2005年6月于吉林大学商学院数量经济专业博士毕业,获得经济学博士学位;

2005年8月留到吉林大学商学院工作,任职讲师。

研究方向

主要研究方向为随机金融资产定价与风险管理。

主要贡献

田萍,张屹山, 赵世顺:随机利率下期权定价的探讨,数理统计与管理,2008等6期,1117-1125。

田萍,张屹山, 缺失数据下ARMA(1,1)模型的估计方法,中国管理科学,2008等2期,132-139。

田萍,张屹山,浅谈现代利率期限结构理论及其应用,21世纪数量经济学 第八卷,282-289。

张敏,陈敏,田萍,再论中国股票市场的弱有效性,数理统计与管理,2007等6期,1091-1099。

田萍,张屹山, 缺失数据下ARMA(1,1)模型的估计方法,吉大数量经济研究,2005年卷,21-34。

张屹山,田萍:浮动利率结构下的远期定价与风险管理,中国软科学,2004年第9期,131-134。

张屹山,田萍:随机Slow-Swan模型的基本公式及相对稳定性,数量经济技术经济研究,2003年第10期,27-32。

田萍,董险峰等:缺失数据下AR(p)模型的估计方法,吉林大学学报(理学版),2003年第二期,127-133。

韩月才,田萍,史少云:随机泛函微分方程解的稳定性,吉林大学学报(理学版),2003年第三期, 299-303。

田萍,张屹山:基于中国股市的期权定价模型初探,21世纪数量经济学,第五卷,266-276。

主要参加者 教育部前瞻性货币政策规则在我国的适应性研究 编号07BJY168。