正文

均方积分(integral in mean square)随机分析的基本概念之一设{XCt),tE巨,司}是一个二阶矩过程,对区间[}a ,司的任一划分:a=tnoCtnlCwCti=b,定义黎曼和

均方积分

存在,则称此过程在山 ,川上均方可积,而称S为此过程在[a ,川上的均方积分,并记为

均方积分

其中m(t),R(s,t)及I'(s,t)分别是{X(t),tE[u, b]}的均值函数、相关函数及协方差函数.